Tolkning av volymen för framtidsmarknaden Även om många handlare vet hur man använder volymen i sin tekniska analys av aktier kan tolkningsvolymen i framtidsmarknaden kräva mer förståelse eftersom avsevärt mindre forskning har gjorts om volymen av terminer än för lagren . Här tar vi en allmän titt på några av de saker du borde veta för att titta på volymen på terminsmarknaden. Volymrapporter Volymen av varje terminskontrakt (där enskilda kontrakt anger standardleveransmånader) rapporteras allmänt tillsammans med den totala volymen på marknaden eller den sammanlagda volymen av alla enskilda kontrakt. Dessa volymtal rapporteras en dag efter den aktuella handelsdagen, men uppskattningar publiceras regelbundet under den aktuella handelsdagen. För vissa avtal kan sådana uppskattningar ske regelbundet som timme. Volym och likviditet Den mest grundläggande volymen på terminsmarknaden är att analysera den i förhållande till likviditeten. Framtida handlare kommer att få de bästa utföringsfyllningarna där det finns den största likviditeten, vilket sker i leveransmånaden som är mest aktiv i volym. Ändå, när kontrakt går från andra månaden, flyttar handlarna sina positioner till närmaste leveransmånad, vilket medför en naturlig ökning av volymen. Däremot minskar volymen när leveransdatumet blir nära. Om man tittar på volymen på endast en leveransmånad, får man en endimensionell bild av marknadsaktiviteten. Titta på Total Volume: Tick Volume Traders måste analysera volymen av aggregatet för alla kontrakt för att ge analysen mer än en dimension. Mätningen av den totala volymen kommer att utjämna mönstren för att öka och minska deltagandet baserat på kommande och pågående individuella leveransmånader. På aktiemarknadsvillkoren skulle det vara att lägga samman volymen för alla aktier i en liknande grupp, kanske för en viss branschgrupp, genom att använda totalvolymen för att få en övergripande bild av marknaden. Detta släpper över de perioder då volymen av ett särskilt kontrakt var mycket lågt. Eftersom den totala volymen inte kan vara omedelbar tillgänglig på terminsmarknaden, används tippvolym som en ersättning till och med som en intradagskattning. Tickvolymen är antalet prisändringar oavsett volym som uppstår under ett givet tidsintervall. Anledningen till att fältvolymen hänför sig till den faktiska volymen är det, eftersom marknaderna blir mer aktiva, ändras priserna oftare fram och tillbaka. Till exempel, för ett diagram med 30 minuters volymmönster, kan fältvolymen för varje intervall (antalet fästingar under 30-minutersperioden) jämföras med de första 30 minuterna av dagen och registreras som en procentandel av den ursprungliga tickvolym. Detta fastställer en baslinjevolym för den dag då alla efterföljande fästingar kan relateras. Början och slutet av dagen Det bör noteras att volymen förväntas vara sammanslagna i båda ändarna av handelsdagen. På morgonen tas order på marknaden tidigt då handlarna reagerar på nyheter och händelser över natten samt de tidigare dagarna som beräknas och analyseras efter stängningen. Slutet på dagen är aktiv på grund av handlare jonglering för position baserat på dagens prisrörelser. Slutkurs är typiskt det mest pålitliga värdet av dagen. Diagrammönster Mängden intradaghandel visar typiska diagrammönster, som en rundad bottenformation som visar lägsta volymen sen på morgonen när handlarna tar sina pauser. Mönstren för enskilda problem kan dock skilja sig från dessa mönster. Europas valutor visar till exempel mer hållbar hög volym genom sent på morgonen på grund av förekomsten av europeiska handlare på marknaderna vid den tiden. För att redovisa sådana mönster, jämföra dagens 30 minuters volym under en viss tidsperiod med föregående medelvolym under samma period. Tolkning av volym med öppen ränta Öppen ränta är mätningen av de deltagarna på terminsmarknaden med enastående branscher. Öppet intresse är nettovärdet av alla öppna positioner på en marknad eller ett kontrakt och visar det volymdjup som är möjligt på den marknaden. En marknad med ett lågt antal kontrakt per dag men också ett stort öppet intresse berättar näringsidkaren att det finns många deltagare som kommer in på marknaden endast när priset är rätt. Nytt intresse för en marknad ger nya köpare eller säljare, vilket ökar värdet av öppen ränta. När den öppna räntan ökar med en motsvarande snabb prisökning, kommer fler handlare sannolikt in i långa positioner. Som sagt, för varje ny köpare av ett terminsavtal måste det finnas en ny säljare. men säljaren kommer sannolikt att se ut för att hålla en position för några timmar eller dagar, i hopp om att dra nytta av pris och rörelsernas uppgångar. Det öppna intresset hänför sig till placeringshandlaren. men en sådan näringsidkare är villig att hålla den långa positionen under en mycket längre tid. Om priserna stiger, kommer longsna att kunna hålla sin position under en längre tid medan shortsna är mer benägna att tvingas ur sina positioner. Vissa tumregler för att tolka volymförändringar och öppen ränta på terminsmarknaden är följande: En stigande volym och en ökande öppen ränta är en bekräftelse på en trend. En stigande volym och ett fallande öppet intresse föreslår positionslikvidation. En fallande volym och en stigande öppen ränta pekar på en period av långsam ackumulering. En fallande volym och en fallande öppen ränta visar en trängselfas. Volym och öppen ränta kan användas i praktisk bemärkelse för att styra dessa affärer enligt följande: Öppna räntor ökar under en period av en utställd trend. Under ackumuleringsfasen. volymen kan minska medan öppen ränta bygger, men volymen spikar ibland. Stigande priser och en minskande volym eller öppen ränta indikerar en väntande riktningsändring. Dessa regler har emellertid undantag, särskilt på dagar eller ibland när volymen förväntas skilja sig från normen. Volymen är till exempel lättare på den första dagen i veckan, dagen före en semester och under hela sommarperioden. Även volymen kan faktiskt vara tyngre på fredagar och måndagar under en trendmarknad. Likvidation av positioner sker ofta före helgen, där positionerna återinsätts på första dagen i veckan. Slutligen är volymen tyngre på en trippel häxnadsdag när aktieindexoptioner, aktieindexoptioner och aktieoptioner upphör att gälla samma dag. Bottom Line Volymen och öppen ränta är integrerade åtgärder för att styra ett handelsbeslut på terminsmarknaderna, men som alltid bör dessa indikatorer beaktas i förhållande till externa marknadshändelser. För att få den tydligaste bilden av marknadsförhållandena måste man överväga så många faktorer som möjligt. Ett mått på förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gott och en förändring i dess pris. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer att. En finansieringsrunda där investerare köper aktier från ett företag till en lägre värdering än värderingen placerad på. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi har utvecklats. Volym från FX-futures, prisåtgärder från Spot FX Har någon varit trading spot fx men använt volym som indikator från futures marknaden Eller handlar båda marknaderna och kan berätta om det finns några betydande nackdelar med denna metod som mycket som jag övervakade diagram över båda marknaderna på en daglig tidsram (som jag inte kan hitta gratis futures intraday-leverantörer), verkade de mycket likartade och förmodligen skulle volymen vid framtidsfx kunna införlivas i spot fx. Kommersiell Medlem Anställd Sep 2010 1.472 Inlägg De kan se ut som andra men fortfarande 2 helt olika marknader. Några av de största marknadsföringsorderna kommer att finnas på Spot, på OTC-marknaden. Självklart är Spot FX-volymen mycket större än CME Futures vol. Hej där, Har någon varit trading spot fx men använt volym som indikator från futures marknaden Eller handlar båda marknaderna och kan berätta om det finns några betydande nackdelar med denna metod Så mycket som jag övervakade diagram på båda marknaderna på en daglig tid ram (som jag inte kan hitta gratis futures intraday leverantörer), verkade de mycket likartade och förmodligen volymen vid futures fx kunde införlivas i spot fx. Tack. Det har alltid varit en debatt om det. Emeraldeyes är mycket korrekt. De är två helt olika djur. Det har funnits några studier som flyter runt, och det har visat sig att Tick-data är en acceptabel volymvolym. Vid forskning har jag funnit att kommersiella handlare på terminsmarknaden ofta säkrar dessa positioner i spotfaxen. Beväpnad med den kunskapen tänkte jag att en av dessa kan vara en tidig indikator för den andra. Men vilken, så, vilken som leder prisupptäcktsprocessen, så småningom gick jag in i det här papperet. Ur sitt urval kom de till slutsatsen att platsen leder framtid i prisupptäcktsprocessen. Så jag kom till en personlig åsikt att jag (för mig) kunde sluta försöka använda terminsvolymen för att analysera spotexxen, och om fästingar är en acceptabel volymvolym, jobbar jag bara med det jag fick. (tick data) och behåll mina volymstudier av Future begränsad till COT-rapporten. Detta är bara min åsikt jag gav en kopia av det papperet. Om inget annat kan det ge dig tillräckligt med information för att bilda en egen åsikt Theres har alltid varit en debatt om det. Emeraldeyes är mycket korrekt. De är två helt olika djur. Det har funnits några studier som flyter runt, och det har visat sig att Tick-data är en acceptabel volymvolym. Vid forskning har jag funnit att kommersiella handlare på terminsmarknaden ofta säkrar dessa positioner på platsen FX. Beväpnad med den kunskapen tänkte jag att en av dessa kan vara en tidig indikator för den andra. Men vilken, så, vilken som leder prisupptäckningsprocessen, så småningom jag sprang in. Tack så mycket för den information som jag tillhandahåller, jag tycker att den är mycket användbar, som jag brukade undra över det under en längre tid. Kan du dela vilka källor du använder för kryssningsdata. Tror du också (jag läser det från petefaders trådar på babypips) att det finns mäklare som ger pålitliga jämförbara fältdata till eSignal eller någon annan tillförlitlig dataleverantör. Tack så mycket för den angivna informationen Jag tycker att det är mycket användbart, som jag brukade undra över det under en längre tid. Kan du dela vilka källor du använder för kryssningsdata. Tänk också (jag läser det från petefaders trådar på babypips) att det finns mäklare som tillhandahåller reliables-liknande tickdata till eSignal eller någon annan tillförlitlig dataleverantör. Jag har lite eller inget behov av eventuella Tick-data. Du måste fråga dig själv vad det är du försöker mäta Många tror att kvicksummans kvicksilver på något sätt hänför sig till kvotvolymen av tradesquot eller quotvolume of contractsquot. De tar ofta ordet quotVolumequot och använder det utbytbart med ordet quotDemandquot för att betyda samma sak. Volymen av affärer är inte en direkt indikation på den faktiska kvoten. Den typ av quotDemandquot som rör marknaden, är skapad av handlare som är villiga att hålla sina positioner över natten. Låt oss säga att du har 100 handelsmän alla går in på marknaden skapar hög volym aktivitet intradag. 98 av dessa handlare är köpare, och endast 2 är säljare, i kombination har du en hög volym aktivitet. Betydar det om du har högre volym köpare intradag att priserna kommer att gå högre Nej. Om 98 av dessa handlare (köpare) kommer att lämna marknaden före slutet, finns det ingen faktisk köpkrav skapad som kommer att leda till att marknaden går högre. Om de 2 säljare håller sina positioner bortom stängningen är den enda faktiska efterfrågan som skapats quotSelling demandquot. Efterfrågan bestäms av de 2 säljare som fortfarande har positioner, som fortfarande har hud i spelet. quotVolumequot är inte en direkt indikation på faktiska quotDemandquot. Hög volym Likviditet (inte faktisk efterfrågan) Ordet quotVolumequot är inte utbytbart med ordet quotDemandquot Intraday traders (daghandlare) ger likviditet och har lite att göra med faktiska quotDemandquot För mig i slutet av dagen måste jag fråga mig själv, Am Jag använder rätt data för den fråga som ställs in Volymaktivitet Men frågan jag söker gäller citademandquot. Hur mycket av den aktiviteten innehåller quotaktuell demandquot skapad av näringsidkare som vill hålla sina positioner över natten Volymen löser inte quotDemandquot-ekvationen. För mig Volyldata svarar inte på den Fråga som ställs. Som näringsidkare är jag intresserad av att mäta efterfrågan. Vem, hur förstärkare där priserna används är av intresse för mig. Handlare med avsikt att hålla positioner över natten, med de flesta hud i spelet, fungerar på de mest fördelaktiga platserna för dem. Inte samma högvolym områden mest värderade av intradag handlare utan hud i spelet, som slutligen slutar dagen platt, skapa noll efterfrågan. Och eftersom volymen inte är en direkt indikation på quotaktual demandquot, har det lite eller inget värde för mig personligen som en spotexporthandlare. IMO, leveransförbrukare ökar marknaden, inte volymen (aktivitet) Marknaderna är inte effektiva, utan de är effektiva - JonesUsing Volume för att vinna 75 av affärer Av: Huzefa Hamid För att en valuta ska handlas och för att priset ska röra sig från en nivå till en annan krävs volym. Eller sätt på ett annat sätt, volymen är gasen i tanken på handelsmaskinen. Men volymen har ofta förbises i studien av Forex-diagram. Fokus har varit mer på prisåtgärder ensamma. Varför är volymen viktig att förstå Volymen är nödvändig för att flytta en marknad, men det är en viss typ av volym som verkligen betyder: institutionella pengar eller ldquoSmart Moneyrdquo, vilket innebär att stora mängder pengar handlas på ett liknande sätt, vilket på så sätt påverkar marknaden kraftigt . Endast volymen visar när priset påverkas av denna typ av aktivitet. Att veta hur institutionella pengar fungerar, vi kan spåra dessa handlare och handla med dem, så att vi kan simma tillsammans med de pratsliga hajarna istället för att vara deras nästa måltid. Det finns en vanlig missuppfattning att volymen inte kan användas tillförlitligt i Forex trading av två anledningar: För det första finns det ingen central växling och därför ingen officiell volymdata. För det andra, när du tittar på volyldata på din Forex-plattform, så ser du faktiskt ldquotick volumerdquo, och inte den faktiska volymen, som volymen med ett lagerdiagram. ldquoTick volumerdquo mäter hur många gånger prickningen stiger upp och ner. Detta är en utmärkt indikator på aktivitetsstyrkan i en given stapel. Men även korrelationen mellan fältvolymen och den faktiska volymen handlas är oerhört hög. Under 2011 genomförde Caspar Marney, chef för Marney Capital och ex-UBS och HSBC trader, en analys av den faktiska volymen och tickvolymen i Forex. Han använde data från eSignal, EBS och Hotspot. För de par som han studerade beräknade han korrelationen mellan fältvolymen och den faktiska volymen är över 90. Så är frågan: Hur går vi om att binda i volymen med prisåtgärder Studien av volym med pris startade tidigt 1900-talet med en näringsidkare med namnet Richard Wyckoff. Hans forskning, så kallad Wyckoff Analysis, utvecklades till vad som är känt idag som Volume Spread Analysis (eller ldquoVSArdquo för kort). Inte alla VSA-handlare eller tekniker är desamma. Vissa är otroligt mjukvaredrivna och komplexa, medan jag tycker om att hålla det enkelt. Detta enklare tillvägagångssätt ger resultat. Experientiellt sett är en framgångsgrad på 75 och mer inte ovanlig med mycket få konsekutiva förluster. Ett enklare tillvägagångssätt återspeglas i diagrammen. Vi har pris ljus, volym barer och. thatrsquos det Vi använder 50 amp 61,8 Fibonacci-linjer och enkel supportresistance för att hjälpa till med pin-poster, men inget mer. 1. Institutionella pengar, eller ldquoSmart Moneyrdquo, är nödvändiga för att flytta en marknad och avslöjs i volymen barer 2. Forex tick volymen kan läsas som en exakt indikator på institutionell eller Smart Money styrka 3. VSA, när itrsquos hölls enkelt, kan appliceras (och lärs ut) lättare med vinstgrader på 75 och mer I nästa artikel i den här serien ser wersquoll på några exempel på VSA-inställningar som vi använder för att ge oss rena poster. Riskfriskrivning: DailyForex ansvarar inte för förluster eller skador som uppstår till följd av beroende av informationen på denna webbplats, inklusive marknadsnyheter, analyser, handelssignaler och Forex broker recensioner. Uppgifterna på denna webbplats är inte nödvändigtvis i realtid eller korrekt, och analyser är författarens åsikter och representerar inte rekommendationerna från DailyForex eller dess anställda. Valutahandel på marginal innebär hög risk och är inte lämplig för alla investerare. Som en hävstångsprodukt kan förluster överstiga inledande insättningar och kapital är i fara. Innan du bestämmer dig för att handla Forex eller något annat finansiellt instrument bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk aptit. Vi arbetar hårt för att erbjuda dig värdefull information om alla de mäklare som vi granskar. För att förse dig med den här kostnadsfria tjänsten mottar vi reklamavgifter från mäklare, inklusive några av de som listas i våra rankningar och på den här sidan. Samtidigt som vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla våra data är aktuella, uppmuntrar vi dig att verifiera vår information direkt till mäklaren. Riskfriskrivning: DailyForex ansvarar inte för förluster eller skador som uppstår till följd av beroende av informationen på denna webbplats, inklusive marknadsnyheter, analyser, handelssignaler och Forex broker recensioner. Uppgifterna på denna webbplats är inte nödvändigtvis i realtid eller korrekt, och analyser är författarens åsikter och representerar inte rekommendationerna från DailyForex eller dess anställda. Valutahandel på marginal innebär hög risk och är inte lämplig för alla investerare. Som en hävstångsprodukt kan förluster överstiga inledande insättningar och kapital är i fara. Innan du bestämmer dig för att handla Forex eller något annat finansiellt instrument bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk aptit. Vi arbetar hårt för att erbjuda dig värdefull information om alla de mäklare som vi granskar. För att förse dig med den här kostnadsfria tjänsten mottar vi reklamavgifter från mäklare, inklusive några av de som listas i våra rankningar och på den här sidan. Samtidigt som vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla våra data är aktuella, uppmuntrar vi dig att verifiera vår information direkt till mäklaren.
Comments
Post a Comment